... ¡¡Arreglado!! (soy un novatoooo :))

Pues si, ya he conseguido dejar las lineas de las coordenadas quietas, el problema era el que parecia, y es como si se pintaran los ejes en el origen de la entidad, en vez de la del mundo y efectivamente era eso, no pasba las coordenas de los ejes por la matriz de mundo, es decir , poner estas líneas de codigo antes de pintar las lineas 3D:

Matrix matWorld = new Matrix(); //Matriz de mundo
matWorld = Matrix.Identity; //creo la matriz identidad

//Aplico la transformacion a las coordenadas del mundo
m_pD3DDevice.SetTransform(TransformType.World, matWorld);
m_pD3DDevice.SetTexture(0, null); //No aplico ninguna textura